Podstawy ekonometrii (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Zdzisław Błasiak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z możliwościami i korzyściami podstaw modelowania ekonometrycznego.
C2 Kształcenie umiejętności praktycznego budowania modeli ekonometrycznych i interpretacji otrzymanych wyników.
C3 Kształtowanie nawyków myślenia w kategoriach opisu ilościowego w ekonomii i przyjmowania postawy otwartości na problemy modelowania ekonometrycznego.
Wymagania wstępne
W zakresie wiedzy:
– znajomość algebry macierzy,
– znajomość podstaw statystyki opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem miar położenia i rozproszenia,
– znajomość arkusza kalkulacyjnego w zakresie operacji na macierzach oraz statystyki opisowej.

W zakresie umiejętności:
– wykonywanie podstawowych działań na macierzach,
– stosowanie i interpretacja miar położenia i zmienności,
– wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego programu statystycznego w procesie modelowania ekonometrycznego.

W zakresie kompetencji społecznych:
– umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności,
– umiejętność doboru metod obliczeniowych do pomiaru, a w konsekwencji identyfikacji zdarzeń i procesów gospodarczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna metody estymacji parametrów oraz mierniki i testy weryfikacji liniowych i nieliniowych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (K_W06_12).
2. Potrafi definiować podstawowe pojęcia modelowania ekonometrycznego, na każdym etapie modelowania ekonometrycznego (K_W07_12).
3. Rozumie istotę budowy, estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych (K_U03_12).
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi zastosować metodę estymacji parametrów modeli jednorównaniowych, obliczyć mierniki dopasowania i zweryfikować odpowiednie hipotezy statystyczne (K_U03_12).
2. Umie zinterpretować otrzymane wyniki estymacji i weryfikacji analizowanych modeli ekonometrycznych (K_U03_12)
3. Posiada praktyczne umiejętności samodzielnego budowania modelu jednorównaniowego (K_U04_12).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę sprawnego i starannego myślenia w kategoriach modelowania ilościowego (K_K01_12)
2. Student ma świadomość znaczenia modeli ekonometrycznych w opisywaniu prawidłowości badanej rzeczywistości (K_K01_12).
3. Ma świadomość potrzeby samokształcenia i uczenia się przez całe życie (K_K01_12).
Metody dydaktyczne
Prezentacja, opis, metoda problemowa, dyskusja, metody obliczeniowe z wykorzystaniem tradycyjnego instrumentarium obliczeniowego oraz programów komputerowych: Excel i SPSS.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia: model ekonometryczny, zmienne, parametry, składnik losowy. Rodzaje modeli ekonometrycznych (2 godz.)
2. Algebra macierzy w modelowaniu ekonometrycznym (4 godz.)
3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego (ogólne omówienie problemów) (2 godz.)
4 Wybór optymalnych zmiennych objaśniających – metoda Hellwiga (2godz.)
5. Sprawdzian wiedzy i umiejętności (1 godz.)
6. Ekonometryczny model liniowy. Zapis skalarny i macierzowy, założenia KMRL, kryterium KMNK, estymacja parametrów KMNK, interpretacja ocen parametrów (4 godz.)
7. Miary dopasowania modelu jednorównaniowego liniowego: współczynnik determinacji, wariancja resztowa, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności, macierz wariancji-kowariancji, średnie błędy szacunku parametrów (3 godz.)
8. Weryfikacja modelu: test t-Studenta na istotność parametrów strukturalnych modelu, test Walda (F-Snedecora) dla współczynnika korelacji wielorakiej (2 godz.)
9. Sprawdzian wiedzy i umiejętności (1 godz.)
10. Modele nieliniowe (sprowadzalne do liniowych): problemy wyboru postaci nieliniowej, rodzaje modeli nieliniowych, transformacja liniowa, problemy estymacji parametrów po linearyzacji, typowe zastosowania modeli nieliniowych (funkcja produkcji Cobb-Douglasa, Törnquista, inne) (4 godz.)
11. Model trendu liniowego jako podstawa analizy szeregów czasowych: wyodrębnianie trendu przy pomocy metody mechanicznej (średnich ruchomych) i funkcji trendu, estymacja parametrów trendu liniowego, dopasowanie trendu, interpretacja otrzymanych wyników (4 godz.)
12. Sprawdzian wiedzy i umiejętności (1 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
Ocena 2
- w zakresie wiedzy - nie posiada dostatecznej wiedzy z treści programowych ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - nie jest dostatecznie aktywny na zajęciach i nie potrafi przedstawić swojego przygotowania w formie pisemnej czy ustnej,
- w zakresie kompetencji społecznych - student nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i nie wykazuje potrzeby podnoszenia poziomu swojego kształcenia.
Ocena 3
- w zakresie wiedzy - posiada dostateczną wiedzę z treści programowych ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest mało aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dostateczny,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dostatecznym.
Ocena 4
- w zakresie wiedzy - posiada dobra wiedzę z treści programowych ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dobrym.
Ocena 5
- w zakresie wiedzy - posiada bardzo dobra wiedzę z treści programowych ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest bardzo aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób bardzo dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu bardzo dobrym.
Ostateczna cena wystawiana jest w oparciu o (1) dwa kolokwia oraz (2) aktywność podczas zajęć.
W ocenie końcowej uwzględnia się oceny uzyskane z obydwu kolokwiów i wyników ciągłej weryfikacji wiedzy / aktywności w ramach ćwiczeń, zgodnie z algorytmem: 0,33*kol_1 + 0,33*kol_2 + 0,34*aktywność.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
– Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009.
– Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009.
– Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
– Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2007.
– Kukuła K. (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca
– Gajda J., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.
– Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2009.
– Gruszczyński M, Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2005.
– Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
– Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007.
– Gajda J., Ekonometria praktyczna, Absowlent, Łódź 1998.
– Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę