Podstawy ekonometrii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Henryk Ponikowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy o podstawach modelowania ekonometrycznego w zakresie estymacji i weryfikacji jednorównaniowych liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych,
C2 - Pokazanie możliwości i korzyści modelowania ekonometrycznego.
C3 - Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych modeli ekonometryczny i interpretacji otrzymanych wyników.
C4 - Kształtowanie nawyków myślenia w kategoriach opisu ilościowego i przyjmowania postawy otwartości na problemy modelowania ekonometrycznego.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa wiedza i umiejętności z matematyki,
W2 - Wiedza i umiejętności ze statystyki opisowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna metody estymacji parametrów oraz mierniki i testy weryfikacji liniowych i nieliniowych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych.
2. Potrafi definiować podstawowe pojęcia, na każdym etapie modelowania ekonometrycznego.
3. Rozumie istotę budowy, estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi zastosować metodę estymacji parametrów modeli jednorównaniowych, obliczyć mierniki dopasowania i zweryfikować odpowiednie hipotezy statystyczne.
2. Umie zinterpretować otrzymane wyniki estymacji i weryfikacji analizowanych modeli ekonometrycznych.
3. Posiada w podstawowym zakresie praktyczne umiejętności samodzielnego budowania ekonometrycznego modelu jednorównaniowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę sprawnego i starannego myślenia w kategoriach modelowania ilościowego.
2. Ma świadomość znaczenia modeli ekonometrycznych w opisywaniu prawidłowości badanej rzeczywistości.
3. Ma świadomość potrzeby samokształcenia i uczenia się przez całe życie.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny (konwencjonalny).
Przedstawianie możliwości rozwiązania rzeczywistych problemów przy pomocy odpowiednich modeli ekonometrycznych.
Dyskusja problemów. Konsultacje.
Treści programowe przedmiotu
1 - Podanie informacji o: zakresie tematycznym przedmiotu, zasadach oceniania, stosowanej formie oceny, zakresie wiedzy i umiejętności jakie powinny być opanowane do egzaminu, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.
2 - Model ekonometryczny jako narzędzie badawcze: pojęcie modelu; zmienne, parametry, rola składnika losowego, rodzaje modeli.
3 - Etapy budowy modelu ekonometrycznego.
4 - Metody doboru optymalnych zmiennych objaśniających: metoda wskaźników pojemności informacyjnej (Hellwiga).
5 - Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny (KMRL). Zapis modelu w wersji skalarnej i wektorowo-macierzowej. Pojęcie wartości teoretycznych i reszt modelu.
6 - Założenia KMRL. Pojęcie parametru, estymatora, oceny parametru;
7 - Własności estymatorów: nieobciążoność, zgodność i efektywność.
8 - Kryterium KMNK. Estymacja parametrów modelu liniowego KMNK: Układ równań normalnych; wektor ocen parametrów strukturalnych modelu; interpretacja ocen parametrów
9 - Mierniki dopasowania modelu: współczynnik determinacji; wariancja i odchylenie standardowe reszt; macierz wariancji-kowariancji; średnie błędy szacunku parametrów. Interpretacja mierników dopasowania.
10 - Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych (reguły podejmowania decyzji weryfikacyjnych);
11 - Weryfikacja modelu z wykorzystaniem testów statystycznych: test t-Studenta na istotność parametrów strukturalnych modelu; test Walda (F-Snedecora), dla współczynnika korelacji wielorakiej.
2 - Modele nieliniowe. Problemy wyboru postaci analitycznej modelu. Rodzaje modeli nieliniowych. Transformacja liniowa. Wprowadzenie do estymacji parametrów po linearyzacji.
13 - Wybrane przykłady zastosowań modeli nieliniowych. Typowe zastosowania modeli nieliniowych (funkcja produkcji Cobb-Douglasa, Törnquista, inne)
14 - Model trendu liniowego jako podstawa analizy szeregów czasowych. Metody wyodrębniania trendu. Estymacja parametrów trendu liniowego. Miary dopasowania modelu trendu. Interpretacja ocen parametrów i miar dopasowania.
15 - Nieliniowe modele trendu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
Egzamin pisemny. Do zdania egzaminy potrzeba jest 50% punktów uzyskanych z zadań egzaminacyjnych.

Ocena 2
- w zakresie wiedzy - nie posiada dostatecznej wiedzy z treści programowych podstaw ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - nie jest dostatecznie aktywny na zajęciach i nie potrafi przedstawić swojego przygotowania w formie pisemnej czy ustnej,
- w zakresie kompetencji społecznych - student nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i nie wykazuje potrzeby podnoszenia poziomu swojego kształcenia.
Ocena 3
- w zakresie wiedzy - posiada dostateczną wiedzę z treści programowych podstaw ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest mało aktywny na zajęciach, ale potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dostateczny,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dostatecznym.
Ocena 4
- w zakresie wiedzy - posiada dobra wiedzę z treści programowych podstaw ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dobrym.
Ocena 5
- w zakresie wiedzy - posiada bardzo dobra wiedzę z treści programowych podstaw ekonometrii,
- w zakresie umiejętności - jest bardzo aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób bardzo dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu bardzo dobrym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
[1] Dziechciarz J.(red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE Wrocław, 2002 i kolejne wydania.
[2] Gruszczyński M., Podgórska M. (red.) Ekonometria, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004 i kolejne wydania.
[3] Kukuła K. (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2003 i kolejne wydania.
[4] Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002 i kolejne wydania.

Uzupełniająca:
[1] Goldberger A. S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
[2] Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
[3]Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B., Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin